Outils
Cinq calculateurs gratuits, sans inscription. Tout tourne dans votre navigateur : aucune donnée n'est envoyée ni enregistrée.
Constructeur de position
Choisissez une structure, ajustez les strikes et les primes, et lisez le profil de gain avec sa perte maximale, ses points morts et son rapport gain sur risque.
Les jambes
| Flux à l'ouverture | — |
| Montant engagé | — |
| Gain maximal | — |
| Perte maximale | — |
| Point(s) mort(s) | — |
| Rapport gain / perte | — |
Profil à l'échéance, primes hors frais. Avant l'échéance, la valeur temps déforme cette courbe — c'est l'objet du visualiseur ci-dessous.
Visualiseur de grecques
La même option vue par ses quatre sensibilités. Déplacez le prix du sous-jacent, l'échéance ou la volatilité et regardez comment chaque courbe se déforme.
| Prix théorique de l'option | — |
| Delta | — |
| Gamma | — |
| Vega (par point de vol.) | — |
| Theta (par jour) | — |
Black-Scholes européen, taux sans risque à 3 %, sans dividende. Le modèle sert à coter et à comparer, pas à prédire : ses hypothèses sont fausses, son utilité reste réelle.
Taille de position sur contrats futures
Combien de contrats prendre pour qu'un stop touché coûte exactement ce que vous avez décidé de risquer, et pas un euro de plus.
Le contrat
Votre compte
Laissez le taux à 1 si votre compte est dans la devise du contrat. Sinon, saisissez le taux du jour, par exemple 0,92 pour convertir un contrat en dollars vers un compte en euros.
Le trade
| Distance au stop | — |
| Soit, en ticks | — |
| Valeur d'un tick | — |
| Risque pour 1 contrat | — |
| Budget de risque | — |
| Nombre de contrats | — |
| Risque réel de la position | — |
| Gain à l'objectif, ratio | — |
Niveau 3 — avancé
Analyseur de paire
Collez deux séries de prix et l'outil calcule le ratio de couverture par régression, construit l'écart, le normalise en z-score, puis teste s'il revient réellement vers sa moyenne. C'est la séquence du module d'arbitrage statistique, faite pour vous.
Les décimales à la virgule et les colonnes copiées depuis Excel ou LibreOffice sont reconnues. Minimum 20 prix par actif, de même périodicité et alignés dans le temps.
| Données retenues | — |
| Ratio de couverture (B par A) | — |
| Moyenne de l'écart | — |
| Écart-type de l'écart | — |
| Corrélation des rendements | — |
| Test de stationnarité | — |
| Demi-vie du retour à la moyenne | — |
| Allers-retours passés à ±2 | — |
| z-score actuel | — |
Les trois chiffres à regarder, dans cet ordre
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Le test de stationnarité, avant tout le reste
Il s'agit d'un test de Dickey-Fuller sur l'écart. Le t calculé doit être inférieur au seuil affiché. S'il ne l'est pas, l'écart se comporte comme une marche aléatoire : il peut s'ouvrir indéfiniment et aucun z-score ne rendra la paire tradable. Comparez aussi avec la corrélation des rendements, souvent élevée sur des paires pourtant non exploitables. C'est la distinction fondamentale de l'arbitrage statistique.
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La demi-vie, pour calibrer votre patience
C'est le nombre de périodes qu'il faut à l'écart pour parcourir la moitié du chemin du retour. Sur des bougies journalières, une demi-vie de 8 signifie qu'un trade dure typiquement une à deux semaines. C'est ce qui fixe votre stop en temps.
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Le ratio de couverture, pour vos quantités
Il indique combien d'unités de B détenir pour chaque unité de A. Un ratio de 1,98 sur 100 A donne 198 B, arrondi selon la taille de lot de votre courtier. Recalculez-le périodiquement : il dérive avec le temps.
Simulateur de drawdown
Ce que coûte une série de pertes selon le risque pris par trade. C'est l'argument arithmétique derrière la règle du 1 % : la perte ne s'additionne pas, elle se compose.
| Capital restant | — |
| Perte totale (drawdown) | — |
| Gain nécessaire pour revenir au point de départ | — |
Comment lire le résultat
Le nombre est toujours arrondi vers le bas
Si le calcul donne 2,8 contrats, l'outil affiche 2. Prendre 3 ferait dépasser le risque que vous vous êtes fixé, et l'arrondi au supérieur est la façon la plus courante de faire sauter un compte.
Zéro contrat est une réponse valide
Ça signifie que le risque d'un seul contrat dépasse déjà votre budget. Les solutions sont de resserrer le stop, de passer sur le micro équivalent, ou de laisser passer le trade. Pas d'augmenter le risque accepté.
Un repère utile : sur un stop de 50 points, un contrat NQ risque 1 000 $ alors qu'un MNQ risque 100 $. C'est le même marché, au centième près, avec un facteur dix sur la taille minimale. Pour apprendre, les micros sont faits pour ça.